¿Cuál es la dinámica entre los precios spot y futuro del bitcoin? : análisis de causalidad en sentido de Granger durante la corrección de 2018
Date
2021-12
Authors
Goldrossen, Nicolas
relationships.isContributorOfPublication
Basaluzzo, Gabriel
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
Abstract
A fines de 2017 el precio del Bitcoin tuvo una caída de aproximadamente 70% de su valor en dos meses. Esta caída coincidió con la introducción del mercado de futuros. La entrada de este derivado pudo ser un condicionante del desplome ya que a partir de este instrumento los inversores pueden tomar una posición corta con más facilidad vendiendo futuros. En esta tesis vamos a realizar un análisis empírico sobre la relación de causalidad entre los futuros y el precio del activo subyacente mediante modelos econométricos. A partir de este análisis podremos realizar una interpretación para ver la relación entre mercados.
Palabras clave: Price Discovery, Bitcoin, Futuros.
Palabras clave: Price Discovery, Bitcoin, Futuros.
Description
Fil: Goldrossen, Nicolas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
Keywords
Citation
Goldrossen, N. (2021). ¿Cuál es la dinámica entre los precios spot y futuro del bitcoin? : análisis de causalidad en sentido de Granger durante la corrección de 2018. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19642