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http://hdl.handle.net/10908/23504
Título : | Cobertura del riesgo cambiario en un mercado con restricciones |
Autor/a: | Zuliani, Diego Eduardo |
Mentor/a: | Loizaga, Alejandro E. Cortina, Elsa |
Fecha de publicación : | abr-2023 |
Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
Resumen : | En países donde existe una necesidad apremiante de frenar el deterioro de la balanza de pagos, suelen aparecer desdoblamientos cambiarios formales o informales. La relativa escasez de divisas genera restricciones a su compra y derivan en el nacimiento de mercados paralelos. En dicho contexto, los instrumentos financieros tradicionales de cobertura pueden tornarse inadecuados e insuficientes frente a un nuevo valor de la divisa, a un nuevo tipo de cambio, el cambio libre o paralelos. Entre las paridades cambiarias alternativas, se encuentra el denominado contado con liquidación (CCL), que resulta del tipo de cambio implícito en las cotizaciones de títulos bimonetarios listados en mercados locales e internacionales. El objetivo de este trabajo es desarrollar y probar una opción sintética de cobertura que pueda cubrir el riesgo cambiario en torno al tipo de cambio contado con liquidación, así como el de determinar su eficacia, y construir un modelo de equilibrio de dicha cobertura. |
Descripción : | Fil: Zuliani, Diego Eduardo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
URI : | http://hdl.handle.net/10908/23504 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
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