Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.Mentor	Loizaga, Alejandro
dc.creator.Autor	Bernabó, Gonzalo
dc.date.accessioned	2021-10-25T19:13:38Z
dc.date.available	2021-10-25T19:13:38Z
dc.date.issued	2021
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10908/18819
dc.description	Fil: Bernabó, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
dc.description.abstract	El objetivo del trabajo es determinar que alternativa de cobertura genera un mayor precio de venta final en términos de valor esperado entre la venta de contratos de futuros y la compra de opciones PUT para la harina de soja. Simulamos coberturas a uno, dos y tres meses, y también para mercados alcistas y bajistas desde enero 2010 a noviembre 2020. Apoyándonos en distintos test de diferencia de medias y de varianzas concluimos que solamente en mercados alcistas la cobertura vía PUT logra un mayor precio de venta final en términos de valor esperado.
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title	Comparación en alternativas de cobertura para commodities agrícolas, caso de harina de soja
dc.type	Tesis
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones:	Tesis de Maestría en Finanzas

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[P][W] M. Fin. Bernabó, Gonzalo.pdf	1.68 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir