Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10908/16123
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.MentorKawamura, Enrique
dc.contributor.MentorSosa Escudero, Walter
dc.creator.AutorVelo, Gabriel
dc.date.accessioned2019-07-29T15:13:29Z
dc.date.available2019-07-29T15:13:29Z
dc.date.issued2005-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/16123
dc.descriptionFil: Velo, Gabriel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
dc.description.abstractEn este trabajo se estudia el impacto del arribo de información pública sobre la volatilidad del Índice Merval. La novedad surge del proxy de información que se construyó con las noticias que se publicaron en las portadas de ciertos diarios del país. Los principales resultados sugieren un impacto heterogéneo de las diferentes noticias y una persistencia de entre quince minutos y media hora con anuncios que tardan en impactar hasta un cuarto de hora luego de la apertura del mercado. Se utilizó una especificación GARCH para lidiar contra la volatility clustering y la no normalidad de la serie dentro de un marco de datos de alta frecuencia.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Departamento de Economía
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectStock price indexes--Argentina--Econometric models
dc.subjectStock price forecasting--Argentina--Econometric models
dc.titleEl impacto del arribo de la información en la volatilidad del Índice Merval
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de grado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones: Trabajos de Licenciatura en Economía

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