Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.Mentor	Cortina, Elsa
dc.creator.Autor	Vasini, Florencia
dc.date.accessioned	2018-11-16T20:53:05Z	-
dc.date.available	2018-11-16T20:53:05Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10908/15657	-
dc.description	Fil: Vasini, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios	-
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	-
dc.rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	-
dc.subject	Stock splitting -- Mathematical models	-
dc.subject	Rate of return -- Mathematical models	-
dc.subject	División de acciones -- Modelos matemáticos	-
dc.subject	Tasa de retorno -- Modelos matemáticos	-
dc.title	Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits	-
dc.type	Tesis	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	-
dc.type	info:ar-repo/semantics/tesis de maestría	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/updatedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Tesis de Maestría en Finanzas

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Fichero	Tamaño	Formato
[P][W] M. Fin. Vasini, Florencia.pdf	1.84 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir