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Título : The choice of inicial Estimate for Computing MM-Estimates
Autor : Svarc, Marcela
Palabras clave : Robust statistics
Robust statistics
Fecha de publicación : abr-2008
Editor: Universidad de San Andrés. Departamento de Matemáticas y Ciencias
Resumen : We show, using a Monte Carlo study, that MM-estimates with projec- tion estimates as starting point of an iterative weighted least squares algorithm, behave more robustly than MM-estimates starting at an S-estimate and similar Gaussian efficiency. Moreover the former have a robustness behavior close to the P-estimates with an additional advantage: they are asymptotically normal making statistical inference possible.
Descripción : Fil: Svarc, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/552
Aparece en las colecciones: Documentos de Trabajo del Departamento de Matemáticas y Ciencias

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