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dc.contributor.MentorWarnes, Ignacio
dc.creator.AutorLutzky, Federico Gastón
dc.date.accessioned2014-06-11T17:11:30Z
dc.date.available2014-06-11T17:11:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherTesis M. Fin. 43
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/2547
dc.descriptionFil: Lutzky, Federico Gastón. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEste estudio tiene como fin comparar las propuestas que han dado los modelos de Lessard y de Godfrey-Espinosa para estimar el costo del capital propio (equity) en mercados emergentes. Se utilizarán ambos modelos para el caso de Brasil en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2010. Para ello se empleará la metodología estadística de mínimos cuadrados que permitirá evaluar cual de los dos teorías realiza un mejor ajuste a los datos obtenidos empíricamente. Se tomarán los retornos de las acciones que componen el Ibovespa y serán comparadas con la estimación teórica que surge de ambos modelos. Como principal fuente de datos se utilizará el servicio proporcionado por Bloomberg.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectStocks -- Prices -- Brazil -- Econometric models.
dc.subjectAcciones (Bolsa) -- Precios -- Brasil -- Modelos econométricos.
dc.titleTeorías de costo del equity en mercados emergentes : el caso de Brasil
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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