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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.MentorWarnes, Ignacio
dc.creator.AutorVera, Franco Maximiliano
dc.date.accessioned2014-04-03T17:14:47Z
dc.date.available2014-04-03T17:14:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherTesis M. Fin. 39
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/2475
dc.descriptionFil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
dc.description.abstractEn este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectPortfolio management -- United States -- Case studies.
dc.subjectInvestment analysis -- United States -- Case studies.
dc.subjectStocks -- United States -- Case studies.
dc.subjectCartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
dc.subjectAnálisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
dc.subjectAcciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
dc.title¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
dc.typeTesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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