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dc.contributor.authorVera, Franco Maximiliano-
dc.date.accessioned2014-04-03T17:14:47Z-
dc.date.available2014-04-03T17:14:47Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherTesis M. Fin. 39-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10908/2475-
dc.descriptionFil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.-
dc.description.abstract"En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500."-
dc.description.sponsorshipWarnes, Ignacio-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectPortfolio management -- United States -- Case studies.-
dc.subjectInvestment analysis -- United States -- Case studies.-
dc.subjectStocks -- United States -- Case studies.-
dc.subjectCartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio.-
dc.subjectAnálisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio.-
dc.subjectAcciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio.-
dc.title¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?-
dc.typeTesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/updatedVersion-
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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