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http://hdl.handle.net/10908/2475
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.Mentor | Warnes, Ignacio | |
dc.creator.Autor | Vera, Franco Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T17:14:47Z | |
dc.date.available | 2014-04-03T17:14:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | Tesis M. Fin. 39 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/2475 | |
dc.description | Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Portfolio management -- United States -- Case studies. | |
dc.subject | Investment analysis -- United States -- Case studies. | |
dc.subject | Stocks -- United States -- Case studies. | |
dc.subject | Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
dc.title | ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales? | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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[P][W] M. Fin. Franco Maximiliano VERA.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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