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Título : ¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
Autor : Vera, Franco Maximiliano
Palabras clave : Portfolio management -- United States -- Case studies.
Investment analysis -- United States -- Case studies.
Stocks -- United States -- Case studies.
Cartera de valores -- Dirección y administración -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
Análisis de inversiones -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
Acciones (Bolsa) -- Estados Unidos -- Casos de estudio.
Fecha de publicación : 2013
Editor: Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.
Resumen : "En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de poder predictivo sobre retornos futuros. A tal efecto se realiza un relevamiento de variables en trabajos previos de investigación. La metodología implica confeccionar carteras en base a rankings trimestrales, desde 1997 a 2012, para luego obtener métricas de riesgo y rendimiento, así como la conformación de un indicador de valor fundamental y la evaluación de la performance de las carteras fuera de muestra. Se obtiene que para un grupo de nueve variables fundamentales se pueden construir carteras con exceso de retorno y Sharpe Ratio significativos respecto del índice S&P 500."
Descripción : Fil: Vera, Franco Maximiliano. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/2475
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Finanzas

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