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Título : El Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos
Autor/a: Bertolotto, Manuel Ignacio
Mentor/a: Kawamura, Enrique
Palabras clave : Rate of return -- Mathematical models
Assets (Accounting) -- Prices -- Mathematical models
Risk assessment -- Mathematical models
Disasters -- Mathematical models
Fecha de publicación : 2009
Editor: Universidad de San Andrés. Departamento de Economía
Resumen : Los modelos que intentan explicar la diferencia de 6% entre el retorno de los activos riesgosos y los libres de riesgo subestiman la probabilidad de ocurrencia de eventos inusuales en la economía. En este trabajo se presenta un modelo en donde su función de distribución asociada asigna mayor peso a los eventos económicos anormales. En la estimación, el retorno del activo libre de riesgo es de aproximadamente 1% y la diferencia entre ambos es de 6%.
Descripción : Fil: Bertolotto, Manuel Ignacio. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina.
URI : http://hdl.handle.net/10908/192
Aparece en las colecciones: Trabajos de Licenciatura en Economía

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