Estimación del modelo de rezago espacial con pérdida de datos aleatoria en la variable dependiente : estimadores bietápicos con imputación

Abstract

El siguiente trabajo se enfoca en el desarrollo de un conjunto de estimadores dentro de un contexto de pérdida de observaciones en un modelo de econometría espacial. Específicamente, el modelo sobre el cual trabajaremos es un modelo de rezago espacial con pérdida de datos aleatoria en la variable dependiente. El primer estimador desarrollado es una modificación del estimador IBG2SLS presentado por Wang & Lee (2013). Un segundo estimador es presentado en base a una aproximación de la matriz de instrumentos óptima. Finalmente, se desarrolla un tercer estimador que es n^(1/2)−equivalente al primero. Mediante un experimento Monte Carlo se evalúan las propiedades en muestras finitas de los diferentes estimadores, mostrando las ventajas relativas de nuestra propuesta. Para finalizar, se presenta una aplicación empírica en donde se muestra la utilidad de los estimadores ante diferentes niveles de pérdida de datos bajo un contexto real.