DSpace Collection:
http://hdl.handle.net/10908/15979
2024-03-28T14:44:25ZConsideración del ingreso en la función de utilidad para las teorías prospectiva y del arrepentimiento para el caso de los Estados Unidos
http://hdl.handle.net/10908/19193
Title: Consideración del ingreso en la función de utilidad para las teorías prospectiva y del arrepentimiento para el caso de los Estados Unidos
Description: Fil: Tarallo, Joaquín. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.; Fil: Marina, Felipe. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.2022-03-01T00:00:00ZAnálisis técnico : desarrollo e implementación de estrategia automatizada de trading de alta frecuencia con un modelo de redes neuronales
http://hdl.handle.net/10908/19192
Title: Análisis técnico : desarrollo e implementación de estrategia automatizada de trading de alta frecuencia con un modelo de redes neuronales
Abstract: En este trabajo proponemos desarrollar una estrategia de trading algorítmico de alta
frecuencia para múltiples activos. Los activos son de renta variable -equity- y son seleccionados
del índice SP500. Proponemos una estrategia capas de ser automatizada con el fin de administrar
la cartera de manera activa y maximizar los resultados.
El período de estudio comienza el 1 de febrero de 2021 y finaliza el 14 de mayo 2021 y
consta de datos con una frecuencia cada 10 minutos. La estrategia está basada en 5 indicadores de
análisis técnico; medias móviles, índice de fuerza relativa, Momentum y bandas de Bollinger.
Proponemos un modelo predictivo de redes neuronales que utiliza la información de los
indicadores para intentar predecir si el precio del activo considerado va a aumentar o disminuir.
La predicción es utilizada por otro algoritmo que se encarga de determinar qué tipo operación de
mercado se debe implementar; compra, venta o neutral.
Una vez que el modelo está definido, comparamos los resultados con un modelo alternativo
y una estrategia de compa pasiva. Para definir el mejor modelo consideramos aspectos financieros
como el rendimiento y la volatilidad. También consideramos aspectos estadísticos como la
Sensibilidad, Accuracy y el F1-Score. Con esto se busca que el modelo no solo tenga rendimientos
significativamente mejores que el benchmark sino que también sea estadísticamente superior.
Description: Fil: Ballester, Justo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.; Fil: Cao Lavignolle, Juan. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.2022-02-01T00:00:00ZIncertidumbre de política económica e inversión en activos fijos : evidencia internacional
http://hdl.handle.net/10908/18881
Title: Incertidumbre de política económica e inversión en activos fijos : evidencia internacional
Abstract: Usando datos de firmas pertenecientes a 24 países, brindamos evidencia internacional
acerca de la relación negativa entre la incertidumbre de política económica (EPU) y
la inversión en activos fijos por parte de las compañías. Demostramos que este efecto
es mayor y por lo tanto más perjudicial en aquellas economías con instituciones de
menor calidad difiriendo este efecto amplificador en magnitud y significatividad entre
las distintas industrias contenidas en la muestra. Asimismo, mostramos que nuestras
conclusiones son robustas ante cambios en la medición del EPU y frente a la inclusión
de otros tipos de incertidumbre como la electoral.
Description: Fil: Isaza Villegas, Andrés. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.2021-01-01T00:00:00ZValuación de NextEra Energy
http://hdl.handle.net/10908/16697
Title: Valuación de NextEra Energy
Description: Fil: Eizmendi, Agustina. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina.2018-07-01T00:00:00Z